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  skos:prefLabel "loi de Delaporte"@fr, "Delaporte distribution"@en ;
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  skos:definition """En théorie des probabilités et en statistique, la loi de Delaporte est une loi de probabilité discrète qui est particulièrement utilisée en science actuarielle. Cette loi est la convolution d'une loi binomiale négative avec une loi de Poisson. Puisque la loi binomiale négative peut être vue comme une loi de Poisson dont le paramètre de moyenne est lui-même une variable aléatoire de loi gamma, la loi de Delaporte peut être vue comme une loi composée d'une loi de Poisson où le paramètre de moyenne se décompose en deux composants : un composant fixe de paramètre λ, et un composant de loi gamma de paramètres α et β.  
<br/>(Wikipedia, L'Encylopédie Libre, <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Delaporte">https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Delaporte</a>)"""@fr, """The Delaporte distribution is a discrete probability distribution that has received attention in actuarial science. It can be defined using the convolution of a negative binomial distribution with a Poisson distribution. Just as the negative binomial distribution can be viewed as a Poisson distribution where the mean parameter is itself a random variable with a gamma distribution, the Delaporte distribution can be viewed as a compound distribution based on a Poisson distribution, where there are two components to the mean parameter: a fixed component, which has the λ parameter, and a gamma-distributed variable component, which has the α and β parameters. The distribution is named for Pierre Delaporte, who analyzed it in relation to automobile accident claim counts in 1959, although it appeared in a different form as early as 1934 in a paper by Rolf von Lüders, where it was called the Formel II distribution. 
<br/>(Wikipedia, The Free Encyclopedia, <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Delaporte_distribution">https://en.wikipedia.org/wiki/Delaporte_distribution</a>)"""@en ;
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