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  skos:prefLabel "processus stochastique"@fr, "stochastic process"@en ;
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  skos:definition "In probability theory, a martingale is a sequence of random variables (i.e., a stochastic process) for which, at a particular time, the conditional expectation of the next value in the sequence is equal to the present value, regardless of all prior values. (Wikipedia, The Free Encyclopedia, <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Martingale_(probability_theory)\" target=\"_blank\">https://en.wikipedia.org/wiki/Martingale_(probability_theory)</a>)"@en, " Une martingale est une séquence de variables aléatoires X_t (autrement dit un processus stochastique), telles que l'espérance mathématique E(X_t) à l'instant t t , conditionnellement à l'information disponible à un moment préalable s, notée F_s, vaut E (X_t | F_s ) = X_s (avec s ≤ t). (Wikipedia, L'Encylopédie Libre, <a href=\"https://fr.wikipedia.org/wiki/Martingale_(calcul_stochastique)\" target=\"_blank\">https://fr.wikipedia.org/wiki/Martingale_(calcul_stochastique)</a>)"@fr .