@prefix mdl: <http://data.loterre.fr/ark:/67375/MDL> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .

mdl: a skos:ConceptScheme .
mdl:-TV9J6CWJ-C
  skos:prefLabel "Lévy process"@en, "processus de Lévy"@fr ;
  skos:altLabel "Lévy walk"@en, "Lévy dynamics"@en, "Lévy flight"@en ;
  skos:exactMatch <https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_de_L%C3%A9vy>, <https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9vy_process> ;
  a skos:Concept ;
  skos:definition "En théorie des probabilités, un processus de Lévy, nommé d'après le mathématicien français Paul Lévy, est un processus stochastique en temps continu, continu à droite limité à gauche (càdlàg), partant de 0, dont les accroissements sont stationnaires et indépendants. Les exemples les plus connus sont le processus de Wiener et le processus de Poisson. (Wikipedia, L'Encylopédie Libre, <a href=\"https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_de_L%C3%A9vy\" target=\"_blank\">https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_de_L%C3%A9vy</a>)"@fr, "In probability theory, a Lévy process, named after the French mathematician Paul Lévy, is a stochastic process with independent, stationary increments: it represents the motion of a point whose successive displacements are random, in which displacements in pairwise disjoint time intervals are independent, and displacements in different time intervals of the same length have identical probability distributions. A Lévy process may thus be viewed as the continuous-time analog of a random walk. (Wikipedia, The Free Encyclopedia, <a href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9vy_process\" target=\"_blank\">https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9vy_process</a>)"@en ;
  skos:hiddenLabel "Processus Lévy"@fr ;
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  skos:inScheme mdl: .

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  skos:prefLabel "processus stochastique"@fr, "stochastic process"@en ;
  a skos:Concept ;
  skos:narrower mdl:-TV9J6CWJ-C .