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processus d'Ornstein-Uhlenbeck

En mathématiques, le processus d'Ornstein - Uhlenbeck est un processus stochastique avec des applications en mathématiques financières et en sciences physiques. Son application originale en physique était comme modèle de vitesse d'une particule brownienne massive sous l'influence du frottement. Il porte le nom de Leonard Ornstein et George Eugene Uhlenbeck. Le processus d'Ornstein - Uhlenbeck est un processus stationnaire de Gauss-Markov, ce qui signifie qu'il s'agit d'un processus gaussien, d'un processus de Markov, et est temporellement homogène. En fait, c'est le seul processus non trivial qui satisfait à ces trois conditions, jusqu'à permettre des transformations linéaires de l'espace et des variables temporelles. Au fil du temps, le processus a tendance à dériver vers sa fonction moyenne: un tel processus est appelé réversion moyenne. (traduit depuis "Wikipedia, The Free Encyclopedia", https://en.wikipedia.org/wiki/Ornstein%E2%80%93Uhlenbeck_process)

http://data.loterre.fr/ark:/67375/MDL-XJBNN378-C

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